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Documentation
Fundo Research et le projet Expension
Indices VLPP [PDF: 683.4Kb]
6 mai 2008
Fundo lance les VLPP, une nouvelle famille de trois indices de volatilité créés spécialement pour les institutions de prévoyance. Les indices estiment quotidiennement la volatilité des indices composites de la famille LPP 2000.
Offre de services Expension [PDF: 1.6Mb]
Toute l'offre Expension en quatre modules.
Projet Expension [PDF: 1.2Mb]
Représentation schématique des différentes phases du projet Expension
Dépliant Expension [PDF: 170.5Kb]
Description du projet Expension et du contexte général dans lequel il s’inscrit
Risk Monitors
Une publication mensuelle proposée par Expension. Projections mensuelles sur l’évolution du risque relatif aux principales catégories d'actifs
Mars 2008 [PDF: 335.5Kb]
Février 2008 [PDF: 337.4Kb]
Janvier 2008 [PDF: 336.8Kb]
Décembre 2007 [PDF: 337Kb]
Novembre 2007 [PDF: 337.2Kb]
Octobre 2007 [PDF: 335.7Kb]
Septembre 2007 [PDF: 335.4Kb]
Août 2007 [PDF: 335.5Kb]
Juillet 2007 [PDF: 335.4Kb]
VLPP
VLPP-25 Mai 2007 [PDF: 403.8Kb]
VLPP-40 Mai 2007 [PDF: 411.1Kb]
VLPP-60 Mai 2007 [PDF: 422.3Kb]
VLPP-25 Avril 2007 [PDF: 405Kb]
VLPP-40 Avril 2007 [PDF: 400.6Kb]
VLPP-60 Avril 2007 [PDF: 423.5Kb]
Reporting mensuel
Modèle de reporting développé par Expension à l’usage des institutions de prévoyance
Reporting mensuel [PDF: 127.5Kb]
Analyse des performances annuelles [PDF: 594Kb]
Document rétrospectif sur une année de gestion, basé sur les données compilées pour la production du reporting mensuel Expension
Handout [PDF: 617.4Kb]
Analyse du risque
Documents didactiques relatifs à l’approche développée par Expension en matière d'estimation et de prédiction de risque
Modélisation du risque spécifique [PDF: 648.3Kb]
Présentation du concept de volatilité conditionnelle
Handout [PDF: 700.1Kb]
Volatilité conditionnelle: une animation [PDF: 391.8Kb]
Graphique dynamique à vocation explicative
Values-at-Risk (VaR) globale et marginale [PDF: 11.3Mb]
Séminaires Expension
Résumés des exposés présentés durant les séminaires organisés au PSE (EPFL) par Expension.
Communiquer les résultats de la gestion: quelques pistes [PDF: 315.7Kb]
Standardiser et automatiser les processus de reporting au service de la transparence
Handout [PDF: 800.1Kb]
The Expension White Papers
Documents de recherche relatifs aux institutions de prévoyance
Les caisses de pension helvétiques surpondèrent-elles trop fortement les actions nationales dans leurs portefeuilles? [PDF: 537.2Kb]
La part investie en actions par une caisse de pension helvétique représente typiquement entre 20% et 30% de sa masse sous gestion. En règle générale, 50%, voire même davantage dans certains cas, des montants sont investis sur le marché helvétique (SPI), le solde étant distribué entre les autres marchés mondiaux.
Sachant que les sociétés suisses représentent moins de 3% de la capitalisation boursière mondiale, est-il raisonnable de surpondérer à ce point le marché national, ceci d’autant plus que les cinq plus grosses sociétés suisses ont une pondération conjointe de plus de 50% dans le SPI.
Executive Summary [PDF: 114.3Kb]